Vous devez toujours être bien préparé avant de commencer une séance de trading. Nous ne saurions trop insister sur l'importance de tenir un journal de trading. Sur quoi devez-vous vous concentrer ? Dans l'article d'aujourd'hui, vous découvrirez 5 mesures très importantes que vous devriez inclure dans votre évaluation.
Principaux plats à emporter🔑
| →Tenir un journal de trading et évaluer les indicateurs clés est crucial pour un trading réussi. |
| →Des mesures telles que le pourcentage de gains, l'espérance, la plus grosse transaction perdante, le prélèvement maximal et le facteur de profit fournissent des informations précieuses sur vos performances de trading. |
| →Utilisez un journal de trading pour analyser les transactions passées, apprendre des erreurs et améliorer les futures décisions de trading. |
Contenu
5 métriques de trading à considérer
Pourcentage de victoire
La première mesure vous indique combien de toutes vos transactions se sont soldées par un profitez . Pour le calculer, vous devez diviser le nombre de transactions gagnées par le montant de toutes les transactions que vous avez effectuées.
pourcentage de gain = trades gagnants / total des trades
Disons que vous avez pris 110 transactions. 76 d'entre eux ont réussi. Cela signifie que votre pourcentage de gain est de 69 %.
76/110 = 69 %.
C'est une mesure très importante, cependant, elle ne peut pas être reconnue comme un nombre autonome. D'autres facteurs influencent également les performances de votre système. La taille de vos transactions gagnantes et perdantes est importante.
Même avec un pourcentage de gain élevé, votre méthode de trading ne vous apportera pas nécessairement de bons bénéfices si la taille de la transaction gagnante moyenne est considérablement inférieure à la transaction perdante moyenne. Et au contraire, lorsque la taille de votre transaction gagnante est beaucoup plus grande que la taille de la transaction perdante moyenne, vous pouvez également obtenir de gros profits avec un faible pourcentage de gain.
Attente
L'espérance informe sur le profit attendu par transaction. Il combine le pourcentage de gain moyen avec la taille moyenne des gains et des pertes.
espérance = (pourcentage de gain x taille moyenne de gain) – (pourcentage de perte x taille moyenne de perte)
Imaginez que votre pourcentage de gains est de 69 %, une taille de gain moyenne de 600 et une taille de perte moyenne de 400. Quelle sera l'espérance ?
(69 x 600) - (31 x 400) = 414 - 124 = 290
Vous avez reçu une attente positive qui indique que votre système devrait vous rapporter en moyenne 290 $ d'une transaction.
Une espérance négative implique qu'un tel système apportera une perte.
Disons que votre pourcentage de gains est de 36 %, une taille de gain moyenne de 500 et une taille de perte moyenne de 450.
(36 x 500) - (64 x 450) = 180 - 288 = - 108
Ce résultat suggère que votre système perdra en moyenne 108 $ en une seule transaction.
Le plus gros trade perdant
Cette métrique est très simple car elle est égale au montant de la plus grosse perte que vous avez subie en utilisant votre stratégie. Plus il est bas, mieux c'est. Mais ce qui est important ici pour vous, c'est de comprendre pourquoi c'est arrivé. Il ne s'agit pas de regretter et de s'apitoyer sur soi-même. Il s'agit d'apprendre de ses erreurs et de devenir un meilleur trader.
Tenir un journal de trading vous aidera beaucoup ici. Vous pourrez revoir vos métiers passés et votre situation. Déterminez si la perte a été induite par des facteurs internes ou externes. Et si vous avez eu une influence sur cette situation. En analysant vos performances passées, vous serez mieux préparé pour l'avenir.
Tirage maximum
La quatrième métrique décrit la diminution la plus profonde d'un sommet au plus bas avant la formation d'un autre sommet. Il ne peut être calculé qu'à l'apparition d'un nouveau pic.
Prenons un exemple. Il y a 20,000 22,000 $ sur le compte. Après un certain temps, ce montant monte à 18,000 19,000 $, mais il diminue ensuite à 17,000 25,000 $. Avec le temps, il augmente jusqu'à XNUMX XNUMX $, puis chute à XNUMX XNUMX $. Au final, il reste XNUMX XNUMX $ sur le compte. Quel est le maximum tirage?
Nous avons un nouveau sommet à 25,000 22,000 $. Le plus haut sommet avant était de 17,000 XNUMX $. Le creux le plus bas était à XNUMX XNUMX $.
17,000 22,000/77 XNUMX = XNUMX%
Le drawdown maximum dans notre exemple était de 77%.
Facteur de profit
Facteur de profitLe facteur de profit compare les montants totaux des gains et des pertes et décrit ainsi le de la rentabilité du système que vous utilisez.
facteur de profit = total gagnant brut / total perdant brut
Il est préférable pour votre système commercial que le facteur de profit reste élevé. Les meilleurs systèmes dépassent 2.01. Les systèmes assez bons se caractérisent par un facteur de profit compris entre 1.41 et 2.00. Les rangs modérément rentables entre 1.10 et 1.40 et non rentables restent inférieurs à 1.
Calculons le facteur de profit pour un système avec lequel un trader a gagné 25,000 15,000 $ et perdu XNUMX XNUMX $ pendant un an.
25,000 / 15,000 = 1.67
Cela signifie qu'un commerçant utilise un système assez rentable.
Avantages et inconvénients de l'évaluation des métriques de trading
Avantages:
- ✅ Tenir un journal de trading et évaluer les métriques aide à identifier les forces et les faiblesses de votre stratégie de trading.
- ✅ Des mesures telles que le pourcentage de gains et l'espérance donnent un aperçu de la rentabilité potentielle de votre approche commerciale.
- ✅ L'analyse des métiers et des performances passés peut conduire à une amélioration continue et à une meilleure prise de décision.
Désavantages:
- ❌ Une confiance excessive dans les mesures seules peut négliger d'autres aspects importants du trading, tels que les conditions du marché et les événements d'actualité.
- ❌ Les métriques doivent être interprétées dans le contexte de votre stratégie de trading globale et de votre gestion des risques.
| Métrique | Définition |
|---|---|
| Pourcentage de victoire | Pourcentage de transactions qui se terminent par un profit |
| Attente | Bénéfice attendu par transaction, compte tenu du pourcentage de gains et de la taille des transactions |
| Le commerce le plus perdant | La plus grande perte subie en utilisant votre stratégie de trading |
| Tirage maximum | Diminution la plus profonde d'un pic à un creux ultérieur |
| Facteur de profit | Comparaison des montants totaux gagnants et totaux perdants pour évaluer la rentabilité du système |
Mot de la fin
Le risque est indissociable du trading. Vous gagnerez et vous perdrez. Le problème est de savoir comment faire pour que le montant du compte augmente malgré des pertes occasionnelles. Eh bien, comme je l'ai dit au début, vous devez toujours être bien préparé. Et un journal commercial vous aidera sûrement à le faire.
Je viens de décrire 5 métriques très importantes pour chaque Olymp Trade Commerçant. Tenez-en compte lorsque vous effectuez une évaluation de votre méthode de trading. Ne vous découragez pas si quelque chose ne se passe pas comme prévu. Tirez des conclusions et agissez en toute confiance la prochaine fois que vous commencerez une séance de trading.
Si vous souhaitez vérifier une nouvelle approche dans un environnement sûr et sans risque, je vous encourage à vérifier le Olymp Trade compte démo. Vous y obtiendrez de l'argent virtuel afin que vous puissiez vous entraîner sans vous soucier de perdre de l'argent sur votre compte de trading. Naturellement, les bénéfices que vous y faites sont également virtuels, alors passez au live Olymp Trade compte chaque fois que vous sentez que vous connaissez bien la méthode.
Des profits élevés!
Q&A : Évaluer les métriques de trading
- Q : Pourquoi est-il important de tenir un journal de trading ?
- R : Tenir un journal de trading vous permet de passer en revue les transactions passées, d'identifier des modèles et d'apprendre de vos expériences pour améliorer les performances futures.
- Q : Quelle est l'importance du pourcentage de gain dans le trading ?
- R : Le pourcentage de gain indique le pourcentage de transactions qui se terminent par un profit et peut donner un aperçu de l'efficacité de votre stratégie de trading.
- Q : Comment le prélèvement maximal peut-il affecter les performances de trading ?
- R : Le drawdown maximum mesure la plus forte diminution d'un pic à un creux ultérieur, mettant en évidence le risque potentiel et la volatilité d'une stratégie de trading.
- Q : Qu'est-ce que le facteur de profit indique ?
- A: Le facteur de profit compare les montants totaux des gains et des pertes pour évaluer la rentabilité d'un système commercial.
- Q : Les métriques de trading sont-elles le seul facteur à prendre en compte pour un trading réussi ?
- R : Non, les mesures de trading doivent être utilisées conjointement avec d'autres facteurs tels que les conditions du marché, la gestion des risques et les événements d'actualité pour prendre des décisions de trading éclairées.