Le bon stratégie de négociation aide les commerçants à réaliser des bénéfices élevés. Mais une stratégie doit être testée avant d'investir beaucoup d'argent avec elle. Ce guide vous guidera à travers ce sujet. J'écrirai sur l'importance des stratégies de test, une façon de le faire et quels outils vous pouvez utiliser pour optimiser le processus.
Principaux plats à emporter🔑
| →Tester des stratégies avant d'investir est essentiel pour éviter une éventuelle perte de capital. |
| →La planification à long terme et les stratégies d'ajustement basées sur les résultats des tests peuvent optimiser les gains potentiels. |
| →Les calculs d'espérance de gain offrent une approche personnalisée du développement de stratégie, vous permettant d'évaluer le succès potentiel de vos méthodes de trading. |
Contenu
L'importance des stratégies de test
Il y a deux raisons principales pour lesquelles il est si important de tester votre stratégie au préalable. Premièrement, si votre stratégie échoue, vous perdrez votre capital. Deuxièmement, vous devez reconnaître quelle stratégie est gagnante et laquelle ne l'est pas, et sans tester une telle décision peut être très compliquée.
Les tests vous permettront de choisir une stratégie gagnante et de savoir où vous devriez vous améliorer. Si vous n'effectuez pas de test, vous pouvez finir par perdre une transaction après l'autre sans en connaître la raison. Cela vous empêche de vous développer. Seuls de bons tests vous permettent de reconnaître ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas.
Objectifs à long terme
Vous devez regarder vers l'avenir. Perdre 1% de votre capital peut ne pas sembler un gros problème. Mais si vous continuez à négocier avec cette stratégie, vous finirez par finir cassé. Un bon test vous aide à attraper plus rapidement une stratégie qui ne fonctionne pas et donc à économiser de l'argent. Vous allez introduire les changements nécessaires et faire fonctionner la stratégie ou simplement la modifier pour que vos transactions se terminent par un profit.
Une méthode de test des stratégies
En testant une stratégie, vous voulez connaître son espérance de gain. Quelle est l'espérance de gain? Cela signifie le résultat de votre transaction moyenne sur vos pertes. Jetons un œil à un exemple.
Vous négociez avec une stratégie qui vous rapporte 65% des transactions gagnantes (65 transactions gagnantes / 100 transactions totales = Ratio de victoire). S'il y a eu 100 transactions au total, cela signifie que le ratio de perte = 100% - 65% = 35%.
Une transaction gagnante moyenne est de 80% du montant investi dans une transaction particulière (c'est le paiement moyen) et la perte moyenne est de 100% du montant investi. Nous pouvons simplifier cela pour calculer le rapport récompense / risque: (taille du gagnant 0.8) / (taille du perdant 1.0) = 0.8
Le taux d'espérance est calculé avec la formule:
Ratio d'espérance = (ratio récompense / risque x ratio gagnant) - ratio de perte
Donc dans notre exemple:
Ratio d'espérance = (0.8 x 65%) - 34% = 0.338
Que vous dit l'espérance gagnante?
Vous avez calculé votre espérance gagnante. Et ensuite?
Regardez le résultat. S'il est supérieur à 0, cela signifie que la stratégie est bonne et que vous pouvez continuer à l'utiliser. Cela vous rapportera très probablement des bénéfices.
Si l'espérance de gain est précisément de 0, vous devrez peut-être changer quelque chose car cela peut vous rapporter à la fois des profits et des pertes.
Si, cependant, le résultat de vos calculs est inférieur à 0, vous devez absolument changer quelque chose dans la stratégie que vous utilisez. Sinon, vous risquez de perdre de l'argent.
Les calculs d'espérance de gain donnent des informations sur la probabilité de gagner pour vous uniquement. Les commerçants diffèrent considérablement. Ce n'est donc pas une bonne idée de comparer le résultat de la même stratégie avec d'autres. Une stratégie peut bien fonctionner pour un commerçant, mais une autre gaspillera de l'argent avec le même. C'est parce que nous avons des préférences différentes, des styles différents. Certaines fonctionnent mieux le matin, d'autres la nuit. Certains choisissent d'ouvrir des positions longues, d'autres courtes.
La conclusion est que vous devez tester votre stratégie seul et découvrir quelle est votre espérance de gain individuelle.
Les étapes à suivre pour tester une stratégie
Les tests doivent être basés sur de nombreux métiers. Le résultat ne sera pas crédible si vous ne considérez que 10 transactions. Vous devez en utiliser au moins 50. Plus il y en a, mieux c'est.
Quelles étapes devez-vous suivre pour tester une stratégie?
- Utilisez la même stratégie pendant un certain temps.
- Écrivez les détails de chaque transaction, si vous gagnez ou perdez, et quel a été le retour.
- Estimez votre pourcentage de gains, c'est-à-dire le nombre de transactions gagnées.
- Déterminez quel est le rendement moyen par transaction gagnante.
- Estimez l'espérance de gain.
- Analysez le résultat. S'il est supérieur à 0, continuez à négocier avec cette stratégie. S'il est inférieur à 0, introduisez des modifications et répétez les étapes jusqu'à ce que vous receviez une valeur supérieure à 0.
Un fichier Excel peut considérablement simplifier et accélérer les calculs. Recueillez également vos notes afin de pouvoir les consulter à l'avenir et choisir la bonne stratégie.
Quels types d'outils peuvent optimiser les tests?
Olymp Trade propose un compte démo gratuit et c'est le meilleur outil à utiliser lors du test d'une stratégie. Ce compte est implémenté avec la devise de démonstration, néanmoins, vous avez accès à toutes les autres fonctionnalités et indicateurs disponibles dans le vrai. Vous pouvez donc tester une stratégie sans risquer de perdre votre propre argent.
Cet outil est parfait non seulement pour les débutants. Les traders plus expérimentés peuvent également l'utiliser pour jouer avec différentes variantes de leurs stratégies et pour savoir si les modifications améliorent l'espérance de gain.
L'utilisation d'un compte de démonstration permet de vérifier facilement si une stratégie est bonne ou non. Cela suffit lorsque vous vérifiez le solde du compte. Vous aviez 10,000 5,000 $ au départ et maintenant vous avez 15,000 XNUMX $. Cela vous montre que quelque chose ne fonctionne pas. Cependant, si vous avez XNUMX XNUMX $ dans le compte, cela signifie qu'une stratégie est bonne.
Olymp Trade compte démo
Vous pouvez ouvrir un Olymp Trade compte démo entièrement gratuit. Vous recevrez 10,000 1 devises de démonstration au début. Votre investissement peut commencer à partir de seulement XNUMX $ par transaction. Vous avez accès à toutes les fonctionnalités disponibles sur le compte en direct. Lorsque vous perdez de l'argent ou que le solde de votre compte diminue, vous pouvez le reconstituer.
Avantages et inconvénients des tests de stratégies de trading 👍👎
Comprendre les avantages et les inconvénients des tests de stratégies de trading peut encore souligner son importance pour assurer le succès des transactions.
👍 Avantages:
- Minimise les risques potentiels
- Favorise la compréhension des styles et des préférences de trading individuels
- Permet de faire des ajustements pour optimiser l'espérance de gain
- Utilise des ressources comme un compte de démonstration gratuit pour des tests sans risque
👎 Contre:
- Peut prendre du temps
- Nécessite une tenue de registres cohérente pour une analyse précise
- Peut nécessiter plusieurs séries de tests avant de finaliser une stratégie
Facteurs importants à prendre en compte lors du test des stratégies de trading
| Facteur | Description |
|---|---|
| Espérance de victoire | Mesure la probabilité de succès d'une stratégie de trading particulière. |
| Nombre de transactions | Un nombre plus élevé de transactions pendant les tests fournit des résultats plus précis et fiables. |
Résumé
Je crois que vous comprenez maintenant pourquoi les stratégies de test sont si importantes. Cela vous fait économiser de l'argent et vous aide à découvrir une stratégie gagnante. N'oubliez pas que même la meilleure stratégie gagnante ne garantit pas que vous ne perdrez pas d'argent. Dans le trading, il y a toujours une chance que vous en perdiez. Donc, si vous souhaitez tester certaines stratégies sur le Olymp Trade plateforme, assurez-vous d'utiliser le compte démo au lieu du compte réel.
Une fois que vous avez trouvé une stratégie gagnante, vous ne devriez pas arrêter de la tester. Continuez à prendre des notes car des erreurs arrivent à tout le monde. Avec des tests en cours, vous les attraperez rapidement et pourrez revenir rapidement sur la bonne voie.
Je vous encourage à partager vos réflexions sur les stratégies de test dans la section commentaires ci-dessous.
Je vous souhaite des gains élevés!
Section Q&A : Stratégies de test pour les transactions à temps fixe
- Q : Pourquoi est-il important de tester des stratégies de trading ?
R : Tester des stratégies de trading permet aux traders d'évaluer l'efficacité de leurs stratégies, d'identifier les domaines d'amélioration et d'éviter une perte potentielle de capital. - Q : Que signifie l'espérance de victoire ?
R : L'espérance de gain est une mesure du résultat moyen de vos transactions par rapport à vos pertes, fournissant une indication du succès probable de votre stratégie. - Q : Comment puis-je améliorer mes chances de gagner ?
R : L'amélioration de l'espérance de gain peut être obtenue en ajustant votre stratégie de trading en fonction des résultats des tests, en vous concentrant sur l'augmentation du ratio de gain ou en optimisant le ratio récompense/risque. - Q : Combien de transactions faut-il utiliser pour tester une stratégie ?
R : Idéalement, vous devriez utiliser au moins 50 transactions pour tester une stratégie afin d'obtenir un résultat fiable. Plus il y en a, mieux c'est. - Q : Quels outils puis-je utiliser pour les tests de stratégie ?
R : Des plates-formes telles que Olymp Trade offrir un compte de démonstration gratuit qui peut être utilisé pour des tests de stratégie sans risque de perdre de l'argent réel.